SELECT * FROM DAvidi WHERE `DAvid`="3ZReW0NNlNs"
SELECT * FROM DAvidKanal WHERE `Cid`="1411"
SELECT * FROM DAvid WHERE `DAvid`="3ZReW0NNlNs"
Training Optionsgriechen anhand von BMW
Martin Hlouschek Delta: Misst die Änderung des Optionspreises in Reaktion auf eine Veränderung des Basiswerts (z. B. Aktienkurs). Ein Delta von 0 bis 1 für Call-Optionen und -1 bis 0 für Put-Optionen zeigt an, wie stark sich der Optionspreis ändert, wenn sich der Basiswert ändert.
Gamma: Zeigt die Rate der Veränderung des Deltas an. Gamma misst, wie stark sich das Delta einer Option ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts ändert.
Theta: Misst den Zeitwertverlust einer Option pro Tag. Theta zeigt, wie sich der Optionspreis verändert, wenn sich die Zeit bis zum Ablauf verringert. Optionen verlieren typischerweise an Wert, je näher sie dem Ablaufdatum kommen.
Vega: Zeigt die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Veränderungen der erwarteten Volatilität des Basiswerts an. Höhere Volatilität führt normalerweise zu höheren Optionspreisen, während niedrigere Volatilität zu niedrigeren Preisen führt.
Rho: Misst die Veränderung des Optionspreises in Reaktion auf Änderungen der risikofreien Zinssätze. Rho zeigt, wie sich der Optionspreis ändert, wenn sich die Zinssätze ändern.
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